Andersen nació en Bergen, Noruega en 1872, y emigró cuando era un bebé con su familia a Newport, Rhode Island al año siguiente. Cuando era joven en Newport, Andersen comenzó su trabajo como escultor y aprendió a mezclarse con la élite adinerada de la ciudad, incluso sirviendo como instructor de arte para Gertrude Vanderbilt Whitney.

En 1893, Andersen viajó a Europa para estudiar arte y finalmente se estableció en Roma. Andersen murió en Roma en 1940. La casa ha sido renovada y ahora es un museo ubicado en Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 (piazzale Flaminio).